米国暗号資産投資日記

最近，プライベートや仕事でもPythonを利用することが多くなってきているので，自分の学習ついでにpandas.dataframeとfbprophetを利用して，ビットコインの価格予測データをつくってみました．使用するメインの予測プログラムはfacebookが開発したfbprophetになります． 検証に使ったデータの取得方法 Pandas.Dataframeの機能を使ってwebサイトからデータを取得できます．株価などを取得する方法のチュートリアルが多くありますが，それらを参考にさせてもらいました．過去７年間ぐらいのデータを取得するコード例は以下のようになります． end = datetime.today() #Start date set to seven year back start = datetime(end.year-7,end.month,end.day) #using yahoo finance to grab cryptocurrency data code = 'CBBTCUSD' BTC = pdr.DataReader(code,'fred',start,end) 昔はyahoo financeでもデータ取得ができましたが，最近はアクセスが集中しすぎるなどの理由で使用を制限しているようです．ここでは，’fred’( Federal Reserve Economic Data )を指定して，コインベースのUSD建のデータ（CBBTCUSD）を取得しています．これのデータを組み込み関数で一旦csvに保存して検証に使用しました．プロットしてみるとちゃんと取得できていることが確認できます． 中には欠損データがあったりするので，それは適宜削除します．そして，手動で，最初の１行目に”ds”,”y”を追加して上書きします．尚，私が試した範囲では2015年頭ぐらいまでしか過去データを取得できませんでした． 2022年の価格予測 　このままデータを読み込ませてもOKですが，フィッティング結果があまり上手く行かなかったので，価格を対数変換してから予測データを生成しました．元のリニアスケールに戻すには自然対数の底eの累乗を計算する必要があります．一応結果としては，以下のようになりました． 2022年の頭には， 16万3千ドル（exp...

先日の投稿でBTCのUSD建てでの最高値更新は時間の問題と言いましたが，今日あっさりと到達しました(執筆時点で66000ドル超えたあたり)．こうなるともう基準になる価格帯はないため次は心理的レジスタンスラインの70000ドル，おそらく一気に75000ドルぐらいは上昇するのではと予測しています．ETHもBTCにつられる形で順調に上昇しており，先程4100ドルを突破してこちらもまもなく最高値を更新しそうです．これからは時価総額が高い銘柄に資金が集中すると思うので，BTCに連動する傾向が高いアルトコイン銘柄はつられて値上がりするでしょうし，逆に連動性があまり高くない銘柄はつぎのアルトコインの物色されるサイクルを待つ必要があるかもしれません． 　今週末は暗号資産関連で注目するイベントはそれほど多くないのですが，10月23日はEvergrandeの償還が滞っているUSD建の社債が正式にデフォルトする可能性が高いので少し警戒する必要はありそうです．私が知る限りでは，以下のファンドとETFなどがEvergrandeの社債を保有しているようです． Fidelity Asian High-Yield Fund UBS (Lux) BS Asian High Yield (USD) HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond XC Pimco GIS Asia High Yield Bond Fund Blackrock BGF Asian High Yield Bond Fund Allianz Dynamic Asian High Yield Bond 保有割合的にはあまり高くないので，それほど他の取引市場や銀行システムへの波及効果はないと思いたいですが，中国政府が流動性介入など適切な対応を取るという前提での話なのでまだどうなるかは油断できない状況です． 米国の株式市場の動揺がまた一時的に各市場に波及すれば暗号資産も大きな影響を受けるかもしれませんし，それを凌駕するほどの需要があればこのまま上昇を続けていくでしょう．　　　　Krakenインテリジェンスの対数回帰分析によればETHに至っては，今回のブル相場で19000ドルを超えるところまで一時的に上昇する可能性があると報告されています．おそらくその値段レンジに近いところまで...

 BTC先物E T Fも無事承認され，BTC は一気に上昇するかと思われましたが，いつも通り日曜日の市場は低調でやや取引は落ち着いてきました．完全に58000ドル付近の抵抗線は抜けたので，おそらく最高値更新は時間の問題だと思います．E T Hはさらにインバース型ヘッドアンドショルダーパターンが出現したので，さらに上昇していく確率の方が高いように思います．規制環境の変化，中国による暗号資産の取引違法化は地政学的な緊張と相まって米国の戦略として暗号資産産業の存在意義がより重要になってきたように思えます．もちろん暗号資産全体の市場規模が時価総額で２兆ドルを超えたということは，以前よりもクラッシュ時に実体経済への波及効果は大きいものになる可能性もありますし，ステーブルコインのU S D Tなどの裏付け資産に潜在的なリスクが隠れている可能性（中国企業の社債など）とそれらが各国政府の規制当局に警戒されていることは注意を払う必要がありそうです．その他，税制改革など，気になる動きは色々ありますが，今回の強気相場は二番目のピークに向けて順調に上昇しいくことを期待しています． さて，前回は細々と保有していた暗号資産銘柄を売却してDOTを購入したことを紹介しましたが，現在の暗号資産ポートフォリオの構成がどうなっているか，ついでに計算してみました． 保有割合の結果は以下の通りです． BTC: 19.78% ETH: 74.92% ATOM: 1.73% LTC: 1.97% DOT: 0.9% XMR: 0.26% その他: 0.28% この結果は円グラフにしてみたのが以下の図です． この図を眺めていると自分のポートフォリオはほぼETHで構成されていて今年の上昇相場の恩恵を大きく受けていることが改めて確認できます．BTCの保有割合は2017年の上昇相場の時にピーク手前で無事利益確定してその後に数年かけて徐々に買い増ししていった結果です．LTCは2017年に購入したものがそのまま引き継がれている状態でBlockfiの利子口座に２年ぐらい前に移動しただけでほぼ放置状態です．ここ数年で一番パフォーマンスが良かったのが，ETHに次いではATOM で先月の上昇相場のおかげでLTC保有分に迫る勢いです．前回報告したように今後数年期待しているのがDOT でこれから徐々に購入してステーキングしつつ...

　ビットコインの先物連動型のETF承認を匂わす報道が出たあと，BTC価格は６万ドルに一瞬タッチしましたが，年末から2022年年初にかけて注目すべき動きが今週結構ありました． 　特に注目しているのはPolkadot（通貨名：DOT)のメインネット上での Parachainのオークション開始 で，来月から始まることがアナウンスされました。メインネットが立ち上がったのが2020年５月で今年に入ってから実験場（カナリアチェーン）であるKusama上でParachainが実装され無事稼働していますが，ついにPolkadotメインネット上でもリリースされることがアナウンスされました．1回目のオークションは11月11日に開始され、入札は11月18日で締め切られる予定です．入札期間内に不規則に決定されるオークションの終了時点で，DOTの保有量が1番多いプロジェクトがパラチェーンに選出される仕組みとなっています． 　私のメイン投資先はETHですが，２年ぐらい前からCOSMOS，ZRX，OmiseGO，BATなど少し手を出していました．ご存知の通りCOSMOS（通貨名：ATOM)は先月かなり上昇しているので，それなりの含み益を得ていますし，Coinbaseのステーキングに対応している銘柄なのでこのまま様子見することにしています．残りのZRXやOmiseGoに関しては長らく低迷が続いてやっと上昇の兆しが見えてきましたが，本日保有分を全て売却してDOTを購入しました．直近でのDOTの価格ターゲットは75ドルから100ドルです．Parachainのオークションが始まるということは参加するプロジェクトはDOTの保有を増やすということで，買い圧力が今後数ヶ月は高まると予想しています．いつ売却するか決めていませんが，１DOT自体は数年以内に1000ドル以上に上昇してPolkadotがETH経済圏を補う存在になるのでは期待しています．  すでに 別記事 で紹介していますが、DOTはKrakenでステーキング可能で安定的に増えていっています（年率12％）．ETHはマイニング収入とステーキング，BTCはBlockfiの利子口座の収入で徐々に増やせているので，しばらくはDOTもしくはCOSMOSを直接購入による積み立てを行なっていく予定です． 　今回の上昇相場で年初の時点で、自分の勤務先の401K...

今日発表されたCambridge Centre for Alternative Finance（CCAF）がまとめた 最新のデータ によると、ビットコインハッシュレートの市場シェア最大国は、中国に代わって米国になりました。 CCAFは、市場のハッシュレートの44％を分析した結果、米国がマイニング活動の35.4％を担っていると推定しています。 CCAFのマイニングマップによると、8月時点でのビットコイン採掘企業のハッシュレートは、米国が42.7エクサハッシュ/秒（EH/s）、次いでカザフスタン、ロシア、カナダの順となっています。これは、中国のマイニング取り締まりとビットコイン価格の上昇を受けて、マイニング企業が大量の最新のマイニング機器を購入し、事業を拡大したことによるものです（あとは中国マイニング企業の移転によるもの）。 一方、米国のマイニング企業の共同市場シェアは、4月の17％から35％に急上昇しました。これは、中国でのビットコイン採掘の取り締まりにより、中国企業が市場からいなくなったことによるものです。 これは、米国のマイニング大手企業にとっては好都合でした。今年の第3四半期、米国で上場しているビットコインマイニング会社はわずか7社で、獲得したビットコインブロック報酬の約7.5％を採掘しました。これらの会社は、先月の時点で2万BTC以上を保有していました（現在のB T C価格で計算すると約11億5千万ドル）。 しかし、中国のマイニング取り締まりで漁夫の利を得たのは米国だけではありません。 カザフスタンのマイニング会社が供給するハッシュレートも、第2四半期から倍増し、8月には約22EH/sとなり、市場シェアは18.1%に達しています。5月の中国の取り締まり後、カザフスタンは、事業の移転を検討している中国の採掘業者のトップ候補地の一つとなっています。. また、ロシアとカナダのビットコインマイニング事業者も、それぞれ11.2%、9.6%で僅差での3位争いをしています。 ロシアに本社を置くマイニングコロケーションプロバイダーのビットリバー社は、夏に中国の顧客と100メガワット以上の容量のホスティング契約を結んだとしています。 CCAFのデータソースは、4つの主要なビットコインマイニングプール（BTC.com、Poolin、ViaBTC、Foundry US）から提供され...

ここ最近はマイニング関連ばかりのネタでしたので、2021年Q４に控えている最重要イベントであるビットコインの上場投資信託(ETF)の審査の現状を調べてみました。 すでに既報の通り，ビットコインや暗号資産へ投資する上場企業も出てきていますし、その株式を組み込んだETFはSECの審査を無事通過し承認されました。次のステップとして控えているのがビットコイン先物と連動したETFになりこちらもSECは来週ぐらい（10月18日）に承認するのではないかと言われています。 ただ大本命は，もちろんビットコイン現物そのものと連動したETFでこれが承認される環境はだいぶ整ってきたように思われます。中国での暗号資産取引の違法化は，ビットコインETF実現への大きな流れを後押ししたように思います。 以下はDecryptに掲載されていたBitcoin ETFに関する詳細記事を翻訳し加筆したものです。 “These are the High-Profile Bitcoin ETF Applications currently in play” https://decrypt.co/62912/high-profile-bitcoin-etf-applications 概要 - 米国では、ビットコインへのエクスポージャーを提供する上場投資信託が、多くS E Cに申請されています。 - 現在までに、米国証券取引委員会は、ビットコインETFの申請をすべて却下しています。 2013年に米国で初めてビットコイン上場投資信託(ETF)の申請が行われて以来、ビットコインETFは暗号通貨コミュニティの長年の夢です。 ETFとは、原資産の価値を追跡する上場投資信託のことで、ビットコインETFの場合、その原資産はビットコインそのものになります（先物などはここでは除外します）。ビットコインETFの提唱者たちは、取引所、暗号資産ウォレット、秘密鍵などの複雑な仕組みが、新規参入者にとって暗号資産分野への大きな障壁になっていると主張してきました。ビットコインETFがあれば、一般投資家が、実際に自分で暗号通貨を保有することなく、ビットコインへのエクスポージャーを得ることができます。 カナダ、ブラジル、ドバイなど、世界各地でビットコインETFがすでに誕生しています。しかし、米国証券取引委員会（SEC）はこれまで、市場操作の可能性...

  以前紹介した記事で，Radeon Pro WX8200を入手してベンチマークした結果を報告しました．しかしWindowsではドライバの制限で最適化がほぼ不可能でしばらく放置していました．北米では秋になり気温がだいぶ落ち着いてきたこともあり予備リグの再稼動前に今更ながらHiveOSの力を借りて最適化を試みました． 　Hive OS導入については他サイトで日本語でも詳しい解説があるのでここでは取り扱いません．安定性に問題はあるものの中々便利なツールであることは確かです．ちょうどエンジニアリングサンプルの無印のVega64がメインマイニングPCから外してあったので，WX8200と一緒にRyzen9 3900のシステムに組み込みテストベンチで動作と設定を行なってみました． 　使用したのはお馴染みのTeamRedMinerで，これはHiveOSにデフォルトで組み込まれています．最適化方法は簡単な，コアクロック，コア電圧とメモリクロックを調整する方法で行いました（＋メモリタイミングの最適化）．ベンチマーク結果は以下の通りです． 結果から説明すると，あっさりとWX8200のコアクロック，コア電圧とメモリクロックの調整ができています（1050MHz, 850mV, 1000MHz)．ECCメモリなので，メモリエラーへの耐性はかなり高いので、メモリクロックは簡単に1100MHzまで設定することが可能でした．その場合のハッシュレートは45MH/sで消費電力はそれほど上昇しなかったのでかなり優秀です．現状はメモリクロックを1000MHzに戻して消費電力100Wで41MH/sで動作させています． Vega64はHiveOSのOverview画面からSamsung製のHBMメモリを搭載していることがわかります．メモリタイミングをここではネットで見つけた推奨設定に変更しました．設定は以下の通りです． amdmemtweak --CL 20 --RC 44 --RP 14 --WR 14 --CWL 8 --FAW 12 --RAS 30 --REF 17000 --RFC 249 --RTP 5 --RRDL 6 --RRDS 3 --WTRL 9 --WTRS 4 --RCDRD 14 --RCDWR 12 上記の設定は，Hive OSにデフォルトで表示される推奨設定とは微妙に異...